19 сентября 2019 года в состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Факультета Высшая школа финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б. - научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента Факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов и интересующиеся результатами таких исследований: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Международный инвестиционный аналитик CIIA» и другие заинтересованные лица.
В ПРОГРАММЕ:
Доклад на тему: "Построение модели расчета кредитного риска портфеля НПФ с использованием модели Мертона"
Докладчик: Олег Васин, магистр финансов, выпускник магистатуры ВШФМ РАНХиГС при Президенте РФ, специалист департамента риск-менеджмента АО "НПФ "АПК-Фонд".
В работе представлен возможный подход к оценке кредитного риска портфеля негосударственного пенсионного фонда. Одним из возможных подходов к оценке риска - это подход, предложенный Р. Мертоном, который позволяет оценить подверженность компании кредитному риску через волатильность собственного капитала компании. Оказывается, что высокая волатильность собственного капитала компании воздействует на ценность ее долговых обязательств и способствуют возникновению дефолта. В работе будет рассмотрены методы оценки вероятностей дефолта компаний в портфеле НПФ и, поскольку речь идет об инвестировании в портфель, то так же будет рассмотрен вопрос об оценке корреляции "возможных" дефолтов в пуле рассматриваемых компаний.
Семинар «Количественные методы в финансах» проводится ежемесячно.
Ждем заинтересованных участников.
Дата и время проведения: 19 сентября 2019 г. В 19.00
Место проведения: проспект Вернадского, д.82, корпус 5, аудитория 408
Контакты: Введенская Марина Викторовна
Vvedenskaya-mv@ranepa.ru
