3 апреля 2014 года в пятом корпусе РАНХиГС в 18:45 началось заседание научно-исследовательского семинара бизнес-школы на тему «Количественные методы в финансах». В рамках встречи руководитель семинара к. ф.-м. н., профессор Минасян Виген Бабкенович сделал доклад «Агентские затраты и риск-менеджмент. Классические и новые результаты».
В рамках выступления рассматривалась базовая модель морального риска, а также ее возможные модификации. Доклад включал вопросы, не рассматриваемые в ранних исследованиях. Была представлена доказательная база того, что уровень усилий агента, который максимизирует ожидаемую полезность, соответствует уровню усилий, минимизирующих риск достижения этой максимальной полезности. Согласно некоторым модификациям модели, рассмотренным на выступлении, оптимальное поведение агента и принципала отлично от соответствующего поведения в базовой модели.
В докладе были представлены меры риска ES и VaR для агента, принципала, а также их полезности, которые позволяют уточнить количественные показатели риска со стороны агента и принципала в их взаимодействии. Были исследованы эти меры, и определены формулы для их расчета.
