Дорогие друзья!
26 октября 2017 г. (четверг)
в 19.00 в 5-ом корпусе РАНХиГС
(ауд. 339) состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов : студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Инвестиционный и финансовый аналитик (CIIA/CFA)» и др.
В программе:
-
доклад студентов магистратуры ВШФМ РАНХиГС при Президенте РФ Анастасии Абрамовой и Ольги Барамзиной на тему: « Анализ эффективности моделей CAPM и Фама-Френча на российском фондовом рынке».
Будут рассмотрены:
— теоретические предпосылки данных моделей;
— прикладное применение моделей при формировании трех инвестиционных портфелей (нефтяного, смешанного, металлургического) на промежутках разной длительности (краткосрочные/долгосрочные), период 2011—2012 гг.;
— сравнение полученных результатов с фактической доходностью и их интерпретация, а также предложения по дальнейшей корректировке исследования.
