Вы здесь

Состоялось заседание научно-исследовательского семинара "Количественные методы в финансах"

26 октября 2017 г.  в Академии состоялось очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
  
Заседание было посвящено анализу эффективности моделей CAPM и Фама-Френча на российском фондовом рынке. Результаты научного исследования на данную тему представили студентки магистратуры ВШФМ Анастасия Абрамова и Ольга Барамзина.
 
В своем докладе студентки рассказали о теоретических предпосылках данных моделей, привели примеры прикладного использования моделей при формировании трех инвестиционных портфелей (нефтяного, смешанного, металлургического) на промежутках разной длительности (краткосрочные/долгосрочные), период 2011—2012 гг., сравнили полученные результаты с фактической доходностью, а также внесли предложения по дальнейшей корректировке исследования.

Высшая Школа Финансов и Менеджмента РАНХиГС