31 мая 2018 г. в 19.00 в 5-ом корпусе РАНХиГС (ауд. 505) состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
В ПРОГРАММЕ:
Доклад на тему: «
Классификация, анализ и прогнозирование российских и мировых индикаторов экономического развития с применением методов многомерного статистического анализа»
Спикер: Черячукин Александр Юрьевич, менеджер Департамента интегрированных рисков Государственной корпорации «Внешэкономбанк», студент магистратуры ВШФМ РАНХиГС.
Будут представлены результаты исследования с помощью статистических методов совокупности параметров и показателей, характеризующих основные тенденции в макроэкономике РФ и глобальные изменения на мировых рынках. На основе ограниченных исходных данных (2007-2017 гг.) предлагается рассмотреть этапы построения модели объединения схожих периодов в верхнеуровневые группы, определить ключевые факторы, описать линейную модель классификации и спрогнозировать параметры до конца текущего года.
В работе использованы:
-
методы классификации (кластеризации),
-
факторный анализ скрытых переменных,
-
дискриминантный анализ (анализ разделения),
-
эконометрический анализ одномерных временных рядов (модель АРПСС).
Результатом являются модели определения условного состояния экономической ситуации отдельно для РФ (на основе макроэкономических показателей), отдельно для мировых рынков (на основе индексов бирж, и др.), а также объединенных переменных.
По итогам прогнозной части предложены выводы о поведении субъектов в границах установленных ситуативных зон (групп периодов) и дальнейшем практическом применении полученных результатов.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов: студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Инвестиционный и финансовый аналитик CIIA/CFA» и другие заинтересованные лица.
