20 октября 2016 г. (четверг), в
19 час. 00 мин. в 5-ом корпусе РАНХиГС при Президенте РФ (аудитория 308) состоится очередное заседание научно-исследовательского семинара Высшей школы финансов и менеджмента «Количественные методы в финансах» под руководством профессора Минасяна В.Б., научного руководителя отделения количественных финансов и риск-менеджмента факультета ВШФМ, зав. кафедрой корпоративных финансов, инвестиционного проектирования и оценки им. М.А. Лимитовского.
Приглашаются все желающие заниматься научными исследованиями в области количественных финансов – студенты бакалавриата, магистратуры, слушатели программ МВА «Финансы», EMBA, программы «Международный инвестиционный аналитик CIIA» и др.
В программе:
-
доклад на тему «Исследование связи между волатильностью мультипликаторов и волатильностью акций. Риски финансовой оценки с помощью мультипликаторов» (Ивко Дарья, аспирант ВШФМ)
Будут приведены результаты, связанные со статистическим исследованием зависимости между волатильностью мультипликаторов и волатильностью акций. Исследование проведено по различным отраслям при применении мультипликаторов P/E и P/B, проанализированы отраслевые особенности данной зависимости. Результаты исследования позволяют представить модельные риски, связанные с применением метода мультипликаторов в оценке.
